PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с PCGH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с PCGH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while PCGH.L (Polar Capital Global Healthcare Trust plc) is a stock. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 9.32%/yr for PCGH.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и PCGH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как PCGH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCGH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у PCGH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям PCGH.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.32% соответственно.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

PCGH.L

1 день
2.80%
1 месяц
5.85%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.48%
1 год
23.36%
3 года*
10.18%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и PCGH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%
PCGH.L
Polar Capital Global Healthcare Trust plc		-2.38%31.00%4.39%5.00%-2.63%26.35%6.14%23.98%-6.14%16.38%

Correlation

The correlation between XDWH.L and PCGH.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.50

The correlation between XDWH.L and PCGH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Polar Capital Global Healthcare Trust plc

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с PCGH.L:
PCGH.L с GXLV.LPCGH.L с GXLK.LPCGH.L с HTGCPCGH.L с UNHPCGH.L с PGRPCGH.L с PPH

Доходность на риск

XDWH.L vs. PCGH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PCGH.L
Ранг доходности на риск PCGH.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGH.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGH.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGH.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGH.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGH.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c PCGH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LPCGH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.92

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.22

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. PCGH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PCGH.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и PCGH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LPCGH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и PCGH.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки PCGH.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и PCGH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LPCGH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-41.70%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-21.75%

+11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-25.57%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-25.57%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-41.70%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.53%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.96%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

7.23%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и PCGH.L

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Polar Capital Global Healthcare Trust plc (PCGH.L) имеют волатильность 4.80% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LPCGH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

15.29%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.29%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.78%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

20.24%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и PCGH.L

XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCGH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGH.L
Polar Capital Global Healthcare Trust plc		0.54%0.57%0.69%0.64%0.60%0.65%0.86%0.84%0.99%1.17%2.08%2.15%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and PCGH.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и PCGH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор