PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.DE returned 2.67%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%9.53%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XSVT.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.05

The correlation between XDWH.DE and XSVT.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.DEXSVT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.31

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.86

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.58

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

10.89

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.31

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XSVT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-27.57%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.35%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-15.97%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-1.81%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-14.41%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XSVT.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.33%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

15.57%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.53%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

18.83%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.83%

-4.14%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XSVT.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XSVT.DE

Ни XDWH.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XSVT.DE is Commodities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.29% for XSVT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XSVT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор