PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XEOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XEOD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.DE returned 8.50%/yr vs 0.71%/yr for XEOD.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XEOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у XEOD.DE с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции XDWH.DE превзошли акции XEOD.DE по среднегодовой доходности: 8.50% против 0.71% соответственно.

XDWH.DE

1 день
1.61%
1 месяц
6.35%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.64%
1 год
18.17%
3 года*
5.23%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

XEOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.95%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.97%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XEOD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		3.33%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%5.52%
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		0.94%2.22%3.75%3.32%-0.03%-0.58%-0.58%-0.49%-0.49%-0.54%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XEOD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XEOD.DE:
XEOD.DE с XAIX.DEXEOD.DE с XEON.DEXEOD.DE с UALXEOD.DE с XNAS.DEXEOD.DE с XDWD.DEXEOD.DE с XMME.DEXEOD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XEOD.DE
Ранг доходности на риск XEOD.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWH.DEXEOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
6.15

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
11.99

-10.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.67

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

38.45

-36.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

164.20

-159.47

XDWH.DE vs. XEOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XEOD.DE равного 6.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XEOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XEOD.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки XEOD.DE в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XEOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXEOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-8.62%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-0.05%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-0.19%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-0.67%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-3.24%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.24%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.01%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XEOD.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXEOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.07%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.26%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

0.32%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

0.30%

+13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

0.25%

+15.37%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XEOD.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEOD.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XEOD.DE

XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		1.86%2.33%3.69%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%0.01%

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XEOD.DE is Money Market. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.10% for XEOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XEOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор