PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWD.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWD.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWD.DE returned 12.89%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDWD.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWD.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWD.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWD.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%29.67%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between XDWD.DE and XNAS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between XDWD.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XDWD.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWD.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWD.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.77

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

11.16

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWD.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWD.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWD.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWD.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XDWD.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWD.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-31.25%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.00%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-26.72%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-31.25%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.83%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.38%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWD.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) составляет 2.60%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XDWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWD.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.31%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.91%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.71%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

19.88%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.84%

-4.68%

Сравнение комиссий XDWD.DE и XNAS.DE

XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWD.DE и XNAS.DE

Ни XDWD.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWD.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XDWD.DE is categorized as Global Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XDWD.DE tracks MSCI World, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.19% for XDWD.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWD.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор