PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDWD.DE с IUIT.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDWD.DEIUIT.L
Дох-ть с нач. г.19.14%31.07%
Дох-ть за 1 год27.71%46.32%
Дох-ть за 3 года8.07%15.59%
Дох-ть за 5 лет12.08%24.80%
Коэф-т Шарпа2.582.17
Коэф-т Сортино3.372.84
Коэф-т Омега1.531.38
Коэф-т Кальмара3.293.02
Коэф-т Мартина15.9010.08
Индекс Язвы1.69%4.38%
Дневная вол-ть10.36%20.35%
Макс. просадка-33.55%-33.46%
Текущая просадка-2.24%-2.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XDWD.DE и IUIT.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDWD.DE и IUIT.L

С начала года, XDWD.DE показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 31.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.52%
17.49%
XDWD.DE
IUIT.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDWD.DE и IUIT.L

XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
График комиссии XDWD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDWD.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWD.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDWD.DE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDWD.DE, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDWD.DE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDWD.DE, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDWD.DE, с текущим значением в 17.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.31
IUIT.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUIT.L, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUIT.L, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUIT.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUIT.L, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUIT.L, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа XDWD.DE и IUIT.L

Показатель коэффициента Шарпа XDWD.DE на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWD.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.06
XDWD.DE
IUIT.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWD.DE и IUIT.L

Ни XDWD.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDWD.DE и IUIT.L

Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-2.85%
XDWD.DE
IUIT.L

Волатильность

Сравнение волатильности XDWD.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XDWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
5.21%
XDWD.DE
IUIT.L