PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XCX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XCX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 6.66%/yr for XCX5.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XCX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XCX5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции XDW0.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.66% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XCX5.L

1 день
1.32%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-12.91%
6 месяцев
-12.90%
1 год
-13.45%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.04%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XCX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-12.91%2.00%10.06%18.50%-8.61%25.05%12.84%6.69%-9.02%36.72%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XCX5.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.25

The correlation between XDW0.L and XCX5.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XCX5.L

Секторы
XDW0.L
XCX5.L

Энергетика

99.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XCX5.L
9.5%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XCX5.L
4.7%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XCX5.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XCX5.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XCX5.L
6.2%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XCX5.L
28.3%

Здравоохранение

XDW0.L

-

XCX5.L
6.1%

Промышленность

XDW0.L

-

XCX5.L
10.2%

Недвижимость

XDW0.L

-

XCX5.L
1.3%

Технологии

XDW0.L

-

XCX5.L
8.2%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XCX5.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXCX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.78

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.04

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.60

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

-1.43

+14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XCX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XCX5.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XCX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXCX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.78

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XCX5.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XCX5.L в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XCX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXCX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-45.61%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-21.35%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-27.32%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-27.32%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-45.61%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-22.58%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-12.45%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

9.01%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XCX5.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXCX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.57%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

14.12%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

16.59%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.21%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

20.66%

+5.50%

Сравнение комиссий XDW0.L и XCX5.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XCX5.L

Ни XDW0.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XCX5.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.75% for XCX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XCX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор