PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs 13.72%/yr for VUAG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 10.30%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

VUAG.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.66%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%-1.91%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.30%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%

Correlation

The correlation between XDW0.L and VUAG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.38

The correlation between XDW0.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и VUAG.L

Секторы
XDW0.L
VUAG.L

Энергетика

99.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
VUAG.L
3.5%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
VUAG.L
11.3%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

VUAG.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

VUAG.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

VUAG.L
4.9%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

VUAG.L
11.6%

Здравоохранение

XDW0.L

-

VUAG.L
8.5%

Промышленность

XDW0.L

-

VUAG.L
8.3%

Недвижимость

XDW0.L

-

VUAG.L
1.9%

Технологии

XDW0.L

-

VUAG.L
35.7%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

VUAG.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.20

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.80

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и VUAG.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-33.59%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.69%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.69%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-25.18%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.53%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-4.93%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.02%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и VUAG.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

2.57%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

8.01%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

11.17%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.65%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

36.49%

-10.33%

Сравнение комиссий XDW0.L и VUAG.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и VUAG.L

Ни XDW0.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and VUAG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while VUAG.L is S&P 500. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор