PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а IUES.L немного ниже – 30.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции IUES.L немного отстают с 9.21%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between XDW0.L and IUES.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between XDW0.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и IUES.L

Секторы
XDW0.L
IUES.L

Энергетика

99.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
IUES.L
100.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

IUES.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

IUES.L

-

Технологии

XDW0.L

-

IUES.L

-

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.64

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.18

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.97

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и IUES.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-66.78%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.49%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.90%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-27.98%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-66.78%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.45%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-14.21%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.63%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и IUES.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.13%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

18.58%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

21.81%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

26.72%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

28.49%

-2.33%

Сравнение комиссий XDW0.L и IUES.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и IUES.L

Ни XDW0.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XDW0.L and IUES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор