PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с GCED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs -4.51%/yr for GCED.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 35.99%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
1.95%
С начала года
35.99%
6 месяцев
36.20%
1 год
87.74%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и GCED.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%15.27%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%

Correlation

The correlation between XDW0.L and GCED.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.34

The correlation between XDW0.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и GCED.L

Секторы
XDW0.L
GCED.L

Энергетика

99.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
GCED.L
13.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
GCED.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

GCED.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

GCED.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

GCED.L
0.9%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

GCED.L
0.9%

Здравоохранение

XDW0.L

-

GCED.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

GCED.L
48.1%

Недвижимость

XDW0.L

-

GCED.L

-

Технологии

XDW0.L

-

GCED.L
6.8%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

GCED.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.78

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

7.61

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

25.61

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.78

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.25

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и GCED.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-72.10%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.35%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-53.20%

+34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-69.88%

+43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-31.99%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-44.83%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.38%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и GCED.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.12%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.01%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.89%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

28.32%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

28.87%

-2.71%

Сравнение комиссий XDW0.L и GCED.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и GCED.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and GCED.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор