PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 15.37%/yr for AUM5.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как AUM5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUM5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.37% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

AUM5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.82%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		10.08%18.31%24.82%26.52%-18.87%29.85%17.57%32.09%-5.66%21.92%

Correlation

The correlation between XDW0.L and AUM5.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.43

The correlation between XDW0.L and AUM5.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XDW0.L vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.38

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.42

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.71

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и AUM5.DE

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-34.13%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.58%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.45%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-24.23%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-34.13%

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.62%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.72%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.02%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и AUM5.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

2.82%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

8.15%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

11.63%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.91%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

16.32%

+9.84%

Сравнение комиссий XDW0.L и AUM5.DE

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и AUM5.DE

Ни XDW0.L, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and AUM5.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while AUM5.DE is S&P 500. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор