Сравнение XDV.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XDV.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| XDV.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.64% | 33.69% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 13.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 16.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.64% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 19.51 | 24.69 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.19% | 11.04% |
| Макс. просадка | -48.63% | -27.23% |
| Текущая просадка | -0.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и XUS.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и XUS.TO
С начала года, XDV.TO показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 33.69%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 6.64% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и XUS.TO
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XUS.TO в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.39% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 0.94% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.