Сравнение XDV.TO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
XDV.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDV.TO или VYM.
Основные характеристики
| XDV.TO | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.64% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 30.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.32% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.64% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 6.29 |
| Коэф-т Мартина | 19.51 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 9.19% | 10.70% |
| Макс. просадка | -48.63% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между XDV.TO и VYM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDV.TO и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDV.TO показывает доходность 19.64%, а VYM немного выше – 20.60%. За последние 10 лет акции XDV.TO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDV.TO и VYM
XDV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDV.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDV.TO и VYM
Дивидендная доходность XDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 4.39% | 4.62% | 4.49% | 3.82% | 4.71% | 4.15% | 4.84% | 3.59% | 3.85% | 4.68% | 4.43% | 3.87% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок XDV.TO и VYM
Максимальная просадка XDV.TO за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDV.TO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDV.TO и VYM
Текущая волатильность для iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что XDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.