Сравнение XDNY.DE с QUEJ.DE
XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDNY.DE returned 14.41%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDNY.DE и QUEJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.
XDNY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
QUEJ.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDNY.DE и QUEJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.90% | 11.68% | 12.72% | 16.12% | -8.36% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 7.21% | 3.79% | 1.15% | 8.13% | -12.67% |
Correlation
The correlation between XDNY.DE and QUEJ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XDNY.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNY.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск
XDNY.DE
QUEJ.DE
Сравнение XDNY.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNY.DE | QUEJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.00 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.91 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNY.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.60 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XDNY.DE и QUEJ.DE
Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и QUEJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNY.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -15.02% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.45% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -13.94% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.50% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.33% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.60% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNY.DE и QUEJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNY.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.72% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.39% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.36% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.36% | +1.18% |
Сравнение комиссий XDNY.DE и QUEJ.DE
XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNY.DE и QUEJ.DE
Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.42% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XDNY.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.
XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.25% for QUEJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и QUEJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор