PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDN0.L с CN1.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDN0.LCN1.L

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XDN0.L и CN1.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.L и CN1.L

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.32%
0
XDN0.L
CN1.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDN0.L и CN1.L

XDN0.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CN1.L в 0.25%.


XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
График комиссии XDN0.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии CN1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDN0.L c CN1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) и Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDN0.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDN0.L, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDN0.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDN0.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDN0.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDN0.L, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.23
CN1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CN1.L, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CN1.L, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CN1.L, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CN1.L, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CN1.L, с текущим значением в 41.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0041.25

Сравнение коэффициента Шарпа XDN0.L и CN1.L


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.00
XDN0.L
CN1.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDN0.L и CN1.L

Дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как CN1.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
2.70%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%0.00%3.16%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDN0.L и CN1.L


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.72%
0
XDN0.L
CN1.L

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.L и CN1.L

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XDN0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
0
XDN0.L
CN1.L