Сравнение XDN0.DE с ED3F.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - XDN0.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Nordic Countries NR EUR, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XDN0.DE returned 10.99% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 4.12% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and ED3F.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
ED3F.DE
Сравнение XDN0.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.08 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.18 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -23.91% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -23.91% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -20.80% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -8.37% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 10.25% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) составляет 4.36%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.58% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 22.80% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 30.60% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 30.42% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 30.42% | -13.34% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и ED3F.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDN0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDN0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
XDN0.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор