PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Xtrackers and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.L returned 12.61%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%14.12%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between XDJP.L and LGJG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between XDJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDJP.L и LGJG.L

Секторы
XDJP.L
LGJG.L

Технологии

31.9%
19.8%

Промышленность

19.4%
24.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.4%
8.5%

Здравоохранение

6.7%
5.7%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Финансовые услуги

3.1%
17.4%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Энергетика

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Технологии

XDJP.L
31.9%
LGJG.L
19.8%

Промышленность

XDJP.L
19.4%
LGJG.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
LGJG.L
5.7%

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
LGJG.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
LGJG.L
3.7%

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
LGJG.L
17.4%

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
LGJG.L
2.7%

Энергетика

XDJP.L
0.3%
LGJG.L
0.7%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

XDJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.79

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.57

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.86

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

9.27

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.79

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и LGJG.L

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, примерно равная максимальной просадке LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-22.92%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.04%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-13.84%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-18.20%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.18%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.15%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и LGJG.L

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.71%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

14.24%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.63%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.58%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.81%

+0.82%

Сравнение комиссий XDJP.L и LGJG.L

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и LGJG.L

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and LGJG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for LGJG.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор