Сравнение XDIV.TO с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
XDIV.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDIV.TO или XRE.TO.
Основные характеристики
| XDIV.TO | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.06% | 11.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.61% | -4.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.30% | -0.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.61 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 19.20 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 16.60% |
| Макс. просадка | -41.29% | -57.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.47% |
Корреляция
Корреляция между XDIV.TO и XRE.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XRE.TO
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV.TO и XRE.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDIV.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности XRE.TO в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.31% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.82% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XRE.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XRE.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.