Сравнение XDIV.TO с XEG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).
XDIV.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDIV.TO или XEG.TO.
Основные характеристики
| XDIV.TO | XEG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.54% | 18.31% |
| Дох-ть за 1 год | 32.03% | 14.32% |
| Дох-ть за 3 года | 12.41% | 22.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 19.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 5.66 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 9.02% | 22.63% |
| Макс. просадка | -41.29% | -87.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.68% |
Корреляция
Корреляция между XDIV.TO и XEG.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XEG.TO
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 18.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV.TO и XEG.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDIV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности XEG.TO в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.34% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.95% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XEG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.88%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.