PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 3.62%/yr for XUHC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-1.34%1.47%8.81%1.14%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and XUHC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between XDG3.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XDG3.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.85

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.35

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.10

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

2.69

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XUHC.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DEXUHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и XUHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-26.87%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.18%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-22.19%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-7.48%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.08%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.57%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и XUHC.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.17%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.51%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.42%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

16.13%

-2.82%

Сравнение комиссий XDG3.DE и XUHC.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и XUHC.DE

XDG3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XDG3.DE and XUHC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор