PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с LYPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с LYPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while LYPE.DE tracks the MSCI World Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 2.46%/yr for LYPE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и LYPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у LYPE.DE с доходностью -2.00%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPE.DE

1 день
2.79%
1 месяц
3.48%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-1.61%
1 год
9.70%
3 года*
2.46%
5 лет*
5.27%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и LYPE.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		-2.00%2.17%7.03%1.30%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and LYPE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between XDG3.DE and LYPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с LYPE.DE:
LYPE.DE с XDWH.DELYPE.DE с 2B78.DELYPE.DE с IUHC.LLYPE.DE с WELG.DELYPE.DE с VGVF.DELYPE.DE с XDEP.DELYPE.DE с UIMR.DE

Доходность на риск

XDG3.DE vs. LYPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DELYPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.68

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.13

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

2.27

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. LYPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LYPE.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и LYPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DELYPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и LYPE.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки LYPE.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и LYPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DELYPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-25.95%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.21%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-21.30%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-8.75%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.06%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.18%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и LYPE.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DELYPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.76%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.82%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.41%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

14.64%

-1.33%

Сравнение комиссий XDG3.DE и LYPE.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и LYPE.DE

Ни XDG3.DE, ни LYPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDG3.DE and LYPE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYPE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while LYPE.DE tracks MSCI World Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.30% for LYPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и LYPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор