PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and 2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 2.27%/yr for 2B78.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 2B78.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у 2B78.DE с доходностью -2.07%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B78.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.41%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
14.42%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-2.07%5.50%7.24%-3.11%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and 2B78.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between XDG3.DE and 2B78.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY

Доходность на риск

XDG3.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DE2B78.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.95

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.44

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.24

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

3.07

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа 2B78.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DE2B78.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки 2B78.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и 2B78.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-38.58%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.05%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-25.32%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-19.03%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-14.36%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и 2B78.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что XDG3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.74%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.97%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.67%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.91%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

18.79%

-5.48%

Сравнение комиссий XDG3.DE и 2B78.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B78.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и 2B78.DE

Ни XDG3.DE, ни 2B78.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDG3.DE and 2B78.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG3.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG3.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B78.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.40% for 2B78.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и 2B78.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор