PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG.TO с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG.TO с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XDG.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDG.TO returned 11.56%/yr vs 18.75%/yr for VONG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDG.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности XDG.TO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDG.TO торгуется в CAD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDG.TO показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 8.87%.

XDG.TO

1 день
1.00%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
21.38%
3 года*
16.07%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.31%
1 месяц
7.61%
С начала года
8.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
27.66%
3 года*
26.49%
5 лет*
18.75%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG.TO и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		10.15%13.74%17.44%7.06%1.78%15.16%-1.68%17.32%0.98%2.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		8.87%13.02%44.64%39.53%-24.13%26.45%35.96%29.37%6.82%7.61%

Correlation

The correlation between XDG.TO and VONG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XDG.TO and VONG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDG.TO и VONG

Секторы
XDG.TO
VONG

Здравоохранение

16.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

14.9%
2.7%

Финансовые услуги

13.0%
5.3%

Промышленность

12.4%
5.7%

Энергетика

10.5%
0.4%

Технологии

9.3%
51.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.2%

Коммунальные услуги

5.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.2%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Недвижимость

0.2%
0.4%

Здравоохранение

XDG.TO
16.9%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

XDG.TO
14.9%
VONG
2.7%

Финансовые услуги

XDG.TO
13.0%
VONG
5.3%

Промышленность

XDG.TO
12.4%
VONG
5.7%

Энергетика

XDG.TO
10.5%
VONG
0.4%

Технологии

XDG.TO
9.3%
VONG
51.4%

Потребительский циклический сектор

XDG.TO
9.2%
VONG
13.2%

Коммунальные услуги

XDG.TO
5.6%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

XDG.TO
3.3%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

XDG.TO
2.3%
VONG
0.3%

Недвижимость

XDG.TO
0.2%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

XDG.TO vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG.TO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG.TOVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.84

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.48

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.70

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

4.98

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG.TO vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG.TO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG.TOVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XDG.TO и VONG

Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки VONG в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG.TOVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-31.01%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-16.35%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-23.68%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-31.01%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.96%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.54%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.57%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG.TO и VONG

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG.TOVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.35%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.09%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

19.67%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

19.35%

-6.21%

Сравнение комиссий XDG.TO и VONG

XDG.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG.TO и VONG

Дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.79%2.89%2.90%3.13%3.27%2.97%3.27%3.18%3.47%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG.TO and VONG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for XDG.TO.

XDG.TO is categorized as Global Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. XDG.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for XDG.TO and 0.06% for VONG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор