Сравнение XDEW.DE с EWSP.L
XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Equal Weight Index, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEW.DE returned 12.12%/yr vs 12.14%/yr for EWSP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEW.DE и EWSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEW.DE показывает доходность 10.39%, а EWSP.L немного выше – 10.60%.
XDEW.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.25%
EWSP.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEW.DE и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 10.39% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.75% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 10.60% | -1.46% | 19.64% | 10.00% | -6.44% |
Correlation
The correlation between XDEW.DE and EWSP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between XDEW.DE and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEW.DE vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
XDEW.DE
EWSP.L
Сравнение XDEW.DE c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEW.DE | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.32 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.01 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEW.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDEW.DE и EWSP.L
Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -21.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и EWSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEW.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -21.41% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.36% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -21.41% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.97% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.78% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEW.DE и EWSP.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEW.DE | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.76% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 6.63% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 10.44% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.83% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 13.83% | +3.03% |
Сравнение комиссий XDEW.DE и EWSP.L
И XDEW.DE, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEW.DE и EWSP.L
Ни XDEW.DE, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDEW.DE and EWSP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEW.DE and EWSP.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и EWSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор