Сравнение XDEV.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
XDEV.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.90% соответственно.
XDEV.L
7.71%
0.81%
0.61%
12.35%
7.08%
8.29%
IWDA.L
18.98%
-0.47%
7.66%
27.05%
12.16%
9.90%
Основные характеристики
| XDEV.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 11.25% |
| Макс. просадка | -28.20% | -34.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.L и IWDA.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и IWDA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и IWDA.L
Ни XDEV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и IWDA.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и IWDA.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.46% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.