Сравнение XDEV.L с ^GSPC
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XDEV.L returned 13.24%/yr vs 14.13%/yr for ^GSPC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 34.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.13% соответственно.
XDEV.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 34.25%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 13.24%
^GSPC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам XDEV.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.25% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.90% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between XDEV.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEV.L
^GSPC
Сравнение XDEV.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEV.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.38 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.41 | 3.09 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.55 | 11.34 | +23.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и ^GSPC
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -45.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.89% | -37.07% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -8.03% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -22.15% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -22.15% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | -26.01% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.66% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -5.30% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.18% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.35% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.96% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 12.03% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.96% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.09% | +2.89% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор