PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDEV.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDEV.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEV.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
7.26%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%11.91%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

XDEV.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.L показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.04% соответственно.


XDEV.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.32%
1 год
34.59%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.06%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

S&P 500 Index

Доходность на риск

XDEV.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDEV.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.74

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.15

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.22

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

4.79

+13.11

XDEV.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDEV.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.74

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между XDEV.L и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок XDEV.L и ^GSPC

Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


XDEV.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-56.78%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.14%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-25.43%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-33.92%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.78%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.75%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.60%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.L и ^GSPC

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XDEV.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.58%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.50%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.75%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

15.90%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.17%

-3.23%