Сравнение XDEV.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 (^GSPC).
XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| XDEV.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 6.57% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 13.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.69% |
| Макс. просадка | -28.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.17% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и ^GSPC
С начала года, XDEV.L показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и ^GSPC
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.