Сравнение XDEV.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 Index (^GSPC).
XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEV.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 7.26% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.36% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Разные валюты инструментов
XDEV.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.04% соответственно.
XDEV.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 11.06%
^GSPC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEV.L
^GSPC
Сравнение XDEV.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.74 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.15 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.22 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 4.79 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.74 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и ^GSPC
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEV.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -56.78% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.14% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -25.43% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -33.92% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.78% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.75% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.60% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.58% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.50% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.75% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.90% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.17% | -3.23% |