Сравнение XDEV.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 (^GSPC).
XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.10% соответственно.
XDEV.L
7.71%
0.81%
0.61%
12.35%
7.08%
8.29%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| XDEV.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 12.27% |
| Макс. просадка | -28.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и ^GSPC
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.