Сравнение XDEQ.DE с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
XDEQ.DE и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.DE или VEVE.L.
Основные характеристики
| XDEQ.DE | VEVE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.25% | 22.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.73% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 15.38 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 9.65% |
| Макс. просадка | -32.16% | -25.52% |
| Текущая просадка | -3.02% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и VEVE.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и VEVE.L
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции VEVE.L по среднегодовой доходности: 13.73% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.DE и VEVE.L
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.DE c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и VEVE.L
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.22% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и VEVE.L
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и VEVE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и VEVE.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеют волатильность 2.47% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.