Сравнение XDEQ.DE с IQDG
XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IQDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 7.19%/yr for IQDG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и IQDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как IQDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQDG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.19% соответственно.
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
IQDG
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и IQDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 3.91% | 9.45% | 3.00% | 17.14% | -15.01% | 20.68% | 6.97% | 32.97% | -12.90% | 14.58% |
Correlation
The correlation between XDEQ.DE and IQDG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between XDEQ.DE and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. IQDG — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
IQDG
Сравнение XDEQ.DE c IQDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.DE | IQDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.91 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 3.15 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.67 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и IQDG
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке IQDG в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и IQDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -30.91% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -10.69% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -19.31% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -21.31% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.16% | -30.91% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.66% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.99% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.09% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и IQDG
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.76% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 11.89% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 14.54% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 15.26% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.24% | -0.89% |
Сравнение комиссий XDEQ.DE и IQDG
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и IQDG
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.17% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.DE and IQDG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.
XDEQ.DE is categorized as Global Equities, while IQDG is Foreign Large Cap Equities. XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.42% for IQDG.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и IQDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор