Сравнение XDEB.DE с WLDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L).
XDEB.DE и WLDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEB.DE или WLDL.L.
Основные характеристики
| XDEB.DE | WLDL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 11.70% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 16.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.78% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 14.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 7.72% | 10.94% |
| Макс. просадка | -28.57% | -24.76% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между XDEB.DE и WLDL.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и WLDL.L
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у WLDL.L с доходностью 11.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEB.DE и WLDL.L
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDL.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEB.DE c WLDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и WLDL.L
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% |
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 1.20% | 1.34% | 1.90% | 1.34% | 1.58% | 1.57% | 2.41% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и WLDL.L
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки WLDL.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и WLDL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и WLDL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.60%, в то время как у Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.