Сравнение XCX5.L с XDW0.L
XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCX5.L returned 7.44%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XCX5.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности XCX5.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCX5.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCX5.L показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции XCX5.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.25% соответственно.
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам XCX5.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 2.33% | 26.19% | 9.49% | 2.58% | -3.56% | 24.83% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.40% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Correlation
The correlation between XCX5.L and XDW0.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between XCX5.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCX5.L и XDW0.L
Секторы
XCX5.L
XDW0.L
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XCX5.L
XDW0.L
-
Потребительский циклический сектор
XCX5.L
XDW0.L
-
Промышленность
XCX5.L
XDW0.L
-
Энергетика
XCX5.L
XDW0.L
Сырьевые материалы
XCX5.L
XDW0.L
-
Технологии
XCX5.L
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
XCX5.L
XDW0.L
-
Здравоохранение
XCX5.L
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
XCX5.L
XDW0.L
Коммунальные услуги
XCX5.L
XDW0.L
-
Недвижимость
XCX5.L
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCX5.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
XCX5.L
XDW0.L
Сравнение XCX5.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCX5.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.40 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.88 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCX5.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.39 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XCX5.L и XDW0.L
Максимальная просадка XCX5.L за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX5.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCX5.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -59.07% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -14.30% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -21.61% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -22.02% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -59.07% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -7.68% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -13.88% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 4.48% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCX5.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) составляет 6.39%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XCX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCX5.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.80% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 17.20% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 20.41% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 23.73% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 25.59% | -5.70% |
Сравнение комиссий XCX5.L и XDW0.L
XCX5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCX5.L и XDW0.L
Ни XCX5.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCX5.L and XDW0.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XCX5.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XCX5.L tracks MSCI India NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.75% for XCX5.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для XCX5.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор