PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCX5.L с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCX5.L с IIND.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) and IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both India Equities funds tracking the MSCI India NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCX5.L returned 4.57%/yr vs 5.16%/yr for IIND.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XCX5.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IIND.L.

Доходность

Сравнение доходности XCX5.L и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCX5.L торгуется в GBp, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCX5.L показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у IIND.L с доходностью -9.63%.

XCX5.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-8.11%
С начала года
-10.21%
1 год
-12.29%
3 года*
2.85%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.39%

IIND.L

1 день
1.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-7.85%
С начала года
-9.63%
1 год
-10.85%
3 года*
3.48%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCX5.L и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCX5.L
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C		-10.21%-5.16%11.92%12.56%2.33%26.19%9.49%2.58%3.50%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-9.63%-2.94%11.13%12.43%2.72%26.95%10.48%3.72%-21.95%

Correlation

The correlation between XCX5.L and IIND.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.97

The correlation between XCX5.L and IIND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCX5.L и IIND.L

Секторы
XCX5.L
IIND.L

Финансовые услуги

28.3%
30.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Промышленность

10.7%
10.4%

Энергетика

9.0%
8.8%

Сырьевые материалы

8.4%
8.3%

Технологии

8.2%
6.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

4.5%
4.2%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

XCX5.L
28.3%
IIND.L
30.7%

Потребительский циклический сектор

XCX5.L
12.5%
IIND.L
12.3%

Промышленность

XCX5.L
10.7%
IIND.L
10.4%

Энергетика

XCX5.L
9.0%
IIND.L
8.8%

Сырьевые материалы

XCX5.L
8.4%
IIND.L
8.3%

Технологии

XCX5.L
8.2%
IIND.L
6.9%

Здравоохранение

XCX5.L
6.3%
IIND.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

XCX5.L
6.0%
IIND.L
5.7%

Коммуникационные услуги

XCX5.L
4.7%
IIND.L
5.0%

Коммунальные услуги

XCX5.L
4.5%
IIND.L
4.2%

Недвижимость

XCX5.L
1.4%
IIND.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XCX5.L:
XCX5.L с INDAXCX5.L с FRIN.LXCX5.L с FLINXCX5.L с XMMS.LXCX5.L с CEA1.LXCX5.L с QQQXCX5.L с SPX5.L
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

XCX5.L vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCX5.L
Ранг доходности на риск XCX5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX5.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX5.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCX5.L c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCX5.LIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.67

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.89

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.55

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.09

-0.16

XCX5.L vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCX5.L на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIND.L равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCX5.L и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCX5.L и IIND.L

Максимальная просадка XCX5.L за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки IIND.L в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCX5.L и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCX5.LIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-45.07%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-19.76%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-24.81%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-24.81%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-18.89%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.09%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

9.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCX5.L и IIND.L

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XCX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCX5.LIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.24%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.20%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.38%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.90%

-2.79%

Сравнение комиссий XCX5.L и IIND.L

XCX5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IIND.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCX5.L и IIND.L

Ни XCX5.L, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCX5.L and IIND.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IIND.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIND.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.

Both ETFs track MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XCX5.L and 0.65% for IIND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCX5.L и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор