Сравнение XCSR.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XCSR.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCSR.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| XCSR.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 12.51% | 28.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 10.02% |
| Макс. просадка | -23.56% | -27.23% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между XCSR.TO и XUS.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCSR.TO и XUS.TO
С начала года, XCSR.TO показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 14.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCSR.TO и XUS.TO
XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCSR.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCSR.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XUS.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 2.51% | 2.61% | 2.78% | 1.54% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.06% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XCSR.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCSR.TO и XUS.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеют волатильность 3.24% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.