PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOU.L с V3GD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOU.L с V3GD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, from Amundi and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCOU.L returned 5.45%/yr vs 5.67%/yr for V3GD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCOU.L и V3GD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOU.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у V3GD.L с доходностью 0.61%.

XCOU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.56%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

V3GD.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.70%
3 года*
5.67%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOU.L и V3GD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCOU.L
Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc		0.81%5.28%4.41%8.47%-4.52%
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		0.61%6.28%3.93%8.62%-4.06%

Correlation

The correlation between XCOU.L and V3GD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.81

The correlation between XCOU.L and V3GD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing

Часто сравнивают с XCOU.L:
XCOU.L с KLMG.LXCOU.L с FSMG.LXCOU.L с XCO2.LXCOU.L с CRHG.LXCOU.L с CLIM.LXCOU.L с CRPU.LXCOU.L с V3GS.L
Часто сравнивают с V3GD.L:
V3GD.L с CRPU.LV3GD.L с V3GP.LV3GD.L с BNDV3GD.L с SCHYV3GD.L с DTLA.LV3GD.L с ICSHV3GD.L с NEAR

Доходность на риск

XCOU.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOU.L
Ранг доходности на риск XCOU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
V3GD.L
Ранг доходности на риск V3GD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GD.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GD.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOU.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCOU.LV3GD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.23

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.96

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOU.L vs. V3GD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GD.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOU.L и V3GD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCOU.LV3GD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.21

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XCOU.L и V3GD.L

Максимальная просадка XCOU.L за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки V3GD.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOU.L и V3GD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCOU.LV3GD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-19.16%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.54%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-3.65%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.59%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.40%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOU.L и V3GD.L

Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что XCOU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCOU.LV3GD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.85%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.69%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

5.49%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

5.48%

-1.38%

Сравнение комиссий XCOU.L и V3GD.L

И XCOU.L, и V3GD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOU.L и V3GD.L

XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		4.37%4.45%4.35%4.05%2.44%0.70%
XCOU.L
Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOU.L and V3GD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCOU.L and V3GD.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOU.L и V3GD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор