Сравнение XCOU.L с LQEE.L
XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) and LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while LQEE.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCOU.L returned 5.36%/yr vs 2.89%/yr for LQEE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQEE.L.
Доходность
Сравнение доходности XCOU.L и LQEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCOU.L торгуется в USD, в то время как LQEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQEE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCOU.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у LQEE.L с доходностью -4.18%.
XCOU.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQEE.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -4.18%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCOU.L и LQEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.81% | 5.28% | 4.41% | 8.47% | -4.13% |
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -4.18% | 19.91% | -6.83% | 9.50% | -4.15% |
Correlation
The correlation between XCOU.L and LQEE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XCOU.L and LQEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCOU.L vs. LQEE.L — Ранг доходности на риск
XCOU.L
LQEE.L
Сравнение XCOU.L c LQEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCOU.L | LQEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.09 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 0.20 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCOU.L и LQEE.L
Максимальная просадка XCOU.L за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки LQEE.L в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOU.L и LQEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCOU.L | LQEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -41.63% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -7.52% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -14.38% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -20.48% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -16.56% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.51% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOU.L и LQEE.L
Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) составляет 0.75%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что XCOU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCOU.L | LQEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.92% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 6.95% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 9.72% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 12.91% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 12.61% | -8.55% |
Сравнение комиссий XCOU.L и LQEE.L
XCOU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQEE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOU.L и LQEE.L
XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCOU.L and LQEE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQEE.L.
XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCOU.L and 0.25% for LQEE.L.
Подберите оптимальное распределение для XCOU.L и LQEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор