Сравнение XCNS.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XCNS.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XCNS.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 37.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.99% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 5.15 |
| Коэф-т Мартина | 25.54 | 25.09 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 5.53% | 11.12% |
| Макс. просадка | -16.96% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и VFV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и VFV.TO
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 33.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и VFV.TO
XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.69% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.