Сравнение XCNS.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
XCNS.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCNS.TO или VEQT.TO.
Основные характеристики
| XCNS.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 24.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 29.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.99% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 4.66 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 25.54 | 25.66 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 5.53% | 9.31% |
| Макс. просадка | -16.96% | -30.45% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между XCNS.TO и VEQT.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и VEQT.TO
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 24.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCNS.TO и VEQT.TO
XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCNS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VEQT.TO в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.69% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.52% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.