Сравнение XCG.TO с URNM
XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCG.TO returned 8.36%/yr vs 18.75%/yr for URNM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и URNM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCG.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCG.TO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 12.75%.
XCG.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.54%
URNM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCG.TO и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 2.86% | 9.37% | 21.40% | 17.43% | -11.67% | 15.98% | 11.25% | 0.42% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 12.75% | 34.32% | -6.75% | 54.33% | -5.58% | 76.71% | 65.52% | 1.93% |
Correlation
The correlation between XCG.TO and URNM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов XCG.TO и URNM
Секторы
XCG.TO
URNM
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XCG.TO
URNM
Промышленность
XCG.TO
URNM
-
Технологии
XCG.TO
URNM
-
Финансовые услуги
XCG.TO
URNM
-
Энергетика
XCG.TO
URNM
Потребительский циклический сектор
XCG.TO
URNM
-
Потребительский защитный сектор
XCG.TO
URNM
-
Коммуникационные услуги
XCG.TO
URNM
-
Недвижимость
XCG.TO
URNM
-
Здравоохранение
XCG.TO
-
URNM
-
Коммунальные услуги
XCG.TO
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCG.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск
XCG.TO
URNM
Сравнение XCG.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCG.TO | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.68 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.61 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCG.TO | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и URNM
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCG.TO | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -48.53% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -31.09% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -48.53% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -48.53% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -25.41% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -16.33% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 14.42% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и URNM
Текущая волатильность для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) составляет 5.11%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCG.TO | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 15.79% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 39.32% | -22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 50.24% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 45.99% | -30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 44.53% | -28.05% |
Сравнение комиссий XCG.TO и URNM
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и URNM
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности URNM в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 2.86% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.49% | 0.45% | 0.60% | 1.33% | 1.59% | 1.46% | 1.69% | 1.53% | 1.65% | 1.03% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
XCG.TO and URNM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCG.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCG.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
XCG.TO is categorized as Canada Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор