PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCG.TO с URNM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

XCG.TO и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XCG.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 17.23%.

XCG.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.73%
6 месяцев
-5.38%
1 год
12.91%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.88%

URNM

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.81%
С начала года
17.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
105.27%
3 года*
32.24%
5 лет*
22.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCG.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.73%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%0.42%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		17.17%34.32%-6.75%54.33%-5.58%76.71%65.52%1.93%

Корреляция

Корреляция между XCG.TO и URNM составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий XCG.TO и URNM

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с URANURNM с ccj

Доходность на риск

XCG.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.94

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.54

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

3.22

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

8.60

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.94

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и URNM

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCG.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-50.78%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-30.79%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-50.78%

+29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-24.50%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-17.89%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

11.29%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и URNM

Текущая волатильность для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) составляет 8.37%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCG.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

16.84%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

39.71%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

50.22%

-28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

45.58%

-29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

44.35%

-27.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и URNM

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности URNM в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.75%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%