Сравнение XCB.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XCB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCB.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XCB.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.99% | 33.14% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 40.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 14.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 16.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.95 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.67 | 25.26 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 11.12% |
| Макс. просадка | -22.59% | -26.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCB.TO и ZSP.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и ZSP.TO
С начала года, XCB.TO показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 33.14%. За последние 10 лет акции XCB.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 2.80% против 15.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCB.TO и ZSP.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZSP.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.94% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 2.06%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.