PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBTI.DE с XTZS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBTI.DE с XTZS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).

XBTI.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTI.DE - это пассивный фонд от DDA, который отслеживает доходность Vinter Bitcoin Reference Index. Фонд был запущен 15 апр. 2021 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XBTI.DE и XTZS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBTI.DE и XTZS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR		-20.90%-17.25%128.20%149.29%-54.78%
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-74.77%

Доходность по периодам

С начала года, XBTI.DE показывает доходность -20.90%, что значительно выше, чем у XTZS.DE с доходностью -27.36%.

XBTI.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-25.34%
3 года*
30.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Часто сравнивают с XBTI.DE:
XBTI.DE с ETHA.DEXBTI.DE с CETH.DEXBTI.DE с HDX1.DEXBTI.DE с COMS.DEXBTI.DE с CPYG.DEXBTI.DE с V21A.DEXBTI.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE

Сравнение комиссий XBTI.DE и XTZS.DE

XBTI.DE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTZS.DE в 0.00%.

XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

XBTI.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBTI.DE
Ранг доходности на риск XBTI.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBTI.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBTI.DEXTZS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.58

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.74

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.72

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

-1.18

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBTI.DE vs. XTZS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTI.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTZS.DE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTI.DE и XTZS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBTI.DEXTZS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.48

+0.55

Корреляция

Корреляция между XBTI.DE и XTZS.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTI.DE и XTZS.DE

Ни XBTI.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBTI.DE и XTZS.DE

Максимальная просадка XBTI.DE за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTI.DE и XTZS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBTI.DEXTZS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-91.04%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.53%

-64.55%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.77%

-90.97%

+46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-73.52%

+40.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

39.35%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTI.DE и XTZS.DE

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что XBTI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTZS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBTI.DEXTZS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

12.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

44.69%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

81.01%

-40.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

79.85%

-25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.45%

79.85%

-25.40%