PortfoliosLab logo
Сравнение XBTF с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBTF и BITQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XBTF и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-55.14%
XBTF
BITQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-6.89%

1 год

21.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBTF и BITQ

XBTF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBTF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBTF и BITQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBTF

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBTF c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBTF: 0.00
BITQ: 0.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.31
XBTF
BITQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTF и BITQ

XBTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM2024202320222021
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок XBTF и BITQ


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-55.14%
XBTF
BITQ

Волатильность

Сравнение волатильности XBTF и BITQ

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) составляет 0.00%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что XBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
24.01%
XBTF
BITQ