PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XBTF с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBTF и BITO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XBTF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
7.45%
XBTF
BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам


XBTF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-13.82%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

29.44%

1 год

16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBTF и BITO

XBTF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
График комиссии XBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBTF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBTF и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBTF

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBTF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара XBTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XBTF: 0.00
BITO: 0.54


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.29
XBTF
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTF и BITO

XBTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 77.51%.


TTM20242023
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
0.00%101.35%0.18%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
77.51%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок XBTF и BITO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-25.03%
XBTF
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности XBTF и BITO

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что XBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.46%
XBTF
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab