Сравнение XBB.TO с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
XBB.TO и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB.TO или FBND.
Основные характеристики
| XBB.TO | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.66% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | -0.55% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 5.34 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.03% |
| Макс. просадка | -18.16% | -17.25% |
| Текущая просадка | -6.53% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между XBB.TO и FBND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и FBND
С начала года, XBB.TO показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB.TO и FBND
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB.TO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и FBND
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.24% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и FBND
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и FBND
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.