Сравнение XAXJ.L с XDWH.L
XAXJ.L (Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XAXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAXJ.L returned 7.37%/yr vs 8.65%/yr for XDWH.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XAXJ.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XAXJ.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAXJ.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAXJ.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции XAXJ.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.65% соответственно.
XAXJ.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.37%
XDWH.L
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам XAXJ.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAXJ.L Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 1.72% | 20.48% | 10.76% | -8.18% | -10.59% | -4.15% | 20.15% | 12.59% | -9.32% | 28.24% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.38% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 7.59% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XAXJ.L and XDWH.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XAXJ.L and XDWH.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XAXJ.L и XDWH.L
Секторы
XAXJ.L
XDWH.L
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XAXJ.L
XDWH.L
-
Промышленность
XAXJ.L
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XAXJ.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XAXJ.L
XDWH.L
Потребительский циклический сектор
XAXJ.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XAXJ.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XAXJ.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XAXJ.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XAXJ.L
XDWH.L
Энергетика
XAXJ.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XAXJ.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAXJ.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XAXJ.L
XDWH.L
Сравнение XAXJ.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C (XAXJ.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAXJ.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.14 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XAXJ.L и XDWH.L
Максимальная просадка XAXJ.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAXJ.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -18.80% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.43% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -18.80% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -18.80% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -18.80% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -5.82% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -4.41% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAXJ.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C (XAXJ.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XAXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAXJ.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.29% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.97% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.58% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 14.02% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.50% | +2.73% |
Сравнение комиссий XAXJ.L и XDWH.L
XAXJ.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAXJ.L и XDWH.L
Ни XAXJ.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAXJ.L and XDWH.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XAXJ.L.
XAXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XAXJ.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.65% for XAXJ.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XAXJ.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор