PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAMB.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAMB.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - XAMB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.

XAMB.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
20.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		13.11%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%7.63%32.88%-7.35%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-9.87%

Correlation

The correlation between XAMB.DE and AUM5.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between XAMB.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XAMB.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAMB.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.20

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.01

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.57

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

12.74

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAMB.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAMB.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.20

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.96

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAMB.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-33.66%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.15%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-23.30%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-23.30%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.00%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.01%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAMB.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.63%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.61%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.64%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.19%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.07%

+0.33%

Сравнение комиссий XAMB.DE и AUM5.DE

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и AUM5.DE

Ни XAMB.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAMB.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XAMB.DE.

XAMB.DE is categorized as Global Equities, while AUM5.DE is S&P 500. XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор