PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while XDWT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 22.22%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%35.87%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and XDWT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between XAIX.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XAIX.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.10

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.12

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.24

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-31.61%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.59%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-29.46%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-29.46%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.61%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.82%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и XDWT.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.11%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

14.96%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

20.39%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.55%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.46%

-0.16%

Сравнение комиссий XAIX.DE и XDWT.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и XDWT.DE

Ни XAIX.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор