Сравнение XAIX.DE с ADB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Adobe Inc (ADB.DE).
XAIX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAIX.DE или ADB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и ADB.DE
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у ADB.DE с доходностью -12.30%.
XAIX.DE
32.66%
5.07%
15.37%
40.98%
20.44%
N/A
ADB.DE
-12.30%
3.13%
6.43%
-14.61%
11.63%
N/A
Основные характеристики
| XAIX.DE | ADB.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | -0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | -0.50 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | -1.00 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 17.37% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 34.79% |
| Макс. просадка | -33.08% | -53.87% |
| Текущая просадка | -1.96% | -23.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XAIX.DE и ADB.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAIX.DE c ADB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Adobe Inc (ADB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и ADB.DE
Ни XAIX.DE, ни ADB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и ADB.DE
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ADB.DE в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и ADB.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и ADB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 5.07%, в то время как у Adobe Inc (ADB.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.