PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 20.87%/yr vs 11.53%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у 2B76.DE с доходностью 29.17%.

XAIX.DE

1 день
3.39%
1 месяц
5.41%
С начала года
32.20%
6 месяцев
35.31%
1 год
55.37%
3 года*
33.45%
5 лет*
20.87%
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		32.20%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%28.57%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and 2B76.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between XAIX.DE and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

XAIX.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.88

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.67

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.35

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

10.06

+2.28

XAIX.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа 2B76.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-35.50%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.67%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-29.47%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-35.50%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-1.05%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-9.61%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и 2B76.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.78%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

18.04%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

22.53%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.97%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

22.42%

-0.65%

Сравнение комиссий XAIX.DE и 2B76.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и 2B76.DE

Ни XAIX.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while 2B76.DE is Robotics. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор