PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с VUAG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PP.L returned 28.29%/yr vs 14.39%/yr for VUAG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X7PP.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 8.79%.

X7PP.L

1 день
4.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
46.89%
3 года*
43.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
16.26%

VUAG.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.56%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		7.48%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%5.02%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.79%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%

Correlation

The correlation between X7PP.L and VUAG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.43

The correlation between X7PP.L and VUAG.L shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и VUAG.L

Секторы
X7PP.L
VUAG.L

Финансовые услуги

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
VUAG.L
11.6%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

VUAG.L
1.8%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

VUAG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

VUAG.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

VUAG.L
4.9%

Энергетика

X7PP.L

-

VUAG.L
3.5%

Здравоохранение

X7PP.L

-

VUAG.L
8.5%

Промышленность

X7PP.L

-

VUAG.L
8.3%

Недвижимость

X7PP.L

-

VUAG.L
1.9%

Технологии

X7PP.L

-

VUAG.L
35.7%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

VUAG.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

X7PP.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X7PP.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.66

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.20

-3.90

X7PP.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и VUAG.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-30.82%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-7.11%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-20.88%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-20.88%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-5.47%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.98%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и VUAG.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.57%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

7.56%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

10.90%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

14.36%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

17.88%

+6.69%

Сравнение комиссий X7PP.L и VUAG.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и VUAG.L

Ни X7PP.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and VUAG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while VUAG.L is S&P 500. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор