PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с SSAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с SSAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 13.47%/yr for SSAC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SSAC.L с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции SSAC.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.47% соответственно.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.83%
1 год
29.89%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и SSAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%

Correlation

The correlation between X7PP.L and SSAC.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.57

The correlation between X7PP.L and SSAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и SSAC.L

Секторы
X7PP.L
SSAC.L

Финансовые услуги

100.0%
15.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
SSAC.L
15.7%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

SSAC.L
3.6%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

SSAC.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

SSAC.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

SSAC.L
5.0%

Энергетика

X7PP.L

-

SSAC.L
4.2%

Здравоохранение

X7PP.L

-

SSAC.L
8.0%

Промышленность

X7PP.L

-

SSAC.L
10.4%

Недвижимость

X7PP.L

-

SSAC.L
1.7%

Технологии

X7PP.L

-

SSAC.L
31.1%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

SSAC.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS

Доходность на риск

X7PP.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LSSAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.85

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.91

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.26

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

17.20

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. SSAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SSAC.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LSSAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и SSAC.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SSAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LSSAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-25.43%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-7.01%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-17.99%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-17.99%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-25.43%

-30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.40%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-3.50%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.74%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и SSAC.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LSSAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.90%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

7.73%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

10.48%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

12.98%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

14.38%

+10.25%

Сравнение комиссий X7PP.L и SSAC.L

И X7PP.L, и SSAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и SSAC.L

Ни X7PP.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and SSAC.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L and SSAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while SSAC.L is Global Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SSAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор