PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - X7PP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while LYBK.DE tracks the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PP.L returned 27.44%/yr vs 29.24%/yr for LYBK.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X7PP.L торгуется в GBp, в то время как LYBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYBK.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 4.52%.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

LYBK.DE

1 день
1.04%
1 месяц
6.66%
С начала года
4.52%
6 месяцев
10.97%
1 год
45.30%
3 года*
46.13%
5 лет*
29.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-29.01%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		4.47%101.42%24.85%27.74%6.30%30.09%-18.06%11.62%-34.85%

Correlation

The correlation between X7PP.L and LYBK.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.94

The correlation between X7PP.L and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

X7PP.L vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LLYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.90

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.61

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.70

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

8.67

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LLYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и LYBK.DE

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LLYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-62.09%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.71%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.30%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-34.46%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.54%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-20.25%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и LYBK.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LLYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

19.17%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

23.72%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

25.69%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

28.26%

-3.63%

Сравнение комиссий X7PP.L и LYBK.DE

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и LYBK.DE

Ни X7PP.L, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, X7PP.L and LYBK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор