Сравнение X7PP.L с DFNG.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PP.L returned 43.37%/yr vs 37.60%/yr for DFNG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for DFNG.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью 1.28%.
X7PP.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 16.26%
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 37.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PP.L и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 7.48% | 87.77% | 27.07% | 18.16% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 1.28% | 56.54% | 46.20% | -1.18% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and DFNG.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
DFNG.L
Сравнение X7PP.L c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PP.L | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.74 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.83 | +7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и DFNG.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -22.59% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -19.68% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -19.68% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.26% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -4.98% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.94% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и DFNG.L
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.12%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.19% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 19.02% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 24.56% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 23.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.38% | +1.19% |
Сравнение комиссий X7PP.L и DFNG.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и DFNG.L
Ни X7PP.L, ни DFNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and DFNG.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while DFNG.L is Aerospace & Defense. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.55% for DFNG.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор